套利投資組合

套利投資組合(英語:Arbitrage portfolio)是指不需增加風險也不需增加資本利得,就能賺取利潤投資組合

這是在自由市場較不健全下產生的情形,但當市場達到均衡時,所有套利機會都會消失。市場中總會產生一些漏洞,一些發現這些漏洞的人會運用這種不均衡套利。例如:兩個市場的差價,或同一品種未來的期權不同「蝶式價差」,「門德價差」等。

投機中一些漏洞只是暫時存在,有些是人為,有些是法律中的漏洞,有些是事物發展的偶然性產生的。但到一定的時候這些漏洞都會消失。